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期指套利空间影响因素

来源： 【赢家江恩】 责任编辑：liangyanning 添加时间：2014-06-23 11:59:54
国际成熟市场与国内仿真期指市场存在很大差异，在 期指套利 参与度极高的情况下，套利机会也是稍纵即逝的，套利空间也是有限的。对套利空间的影响可以总结归为以下几种：
首先是套利模型的有效性。市场中的套利模型繁多，基本原理也是相似的，但是各个模型之间的参数存在差异计算出的理论价格和套利区间不同。比如会受到影响的是每个参数的不同交易手续费存在一定差异，最终各交易计算的上下边界会出现偏差，仍然按照传统的模型计算上下边界的寻找介入点，则套利风险会明显增加，所以我们认为在股指期货推出之际无风险套利区间适度放大，冲击成本的安全性会比较高。
其次在市场中影响较大的是套利交易的经验。国际上套利交易已经十分成熟，模型只是套利交易者的辅助工具，他们凭借超强的市场敏感度和对盘面的分析，判断套利时机和进场时机，使套利空间更加可控。
最后是交易时间。套利交易一般都有一买一卖的过程，如果是正向套利，则是买入低估的股票或则指数基金同时卖出高估的期货合约。但是又因为期现之间存在相互影响的关系，如果资金量较大，对于先操作的一方将对另一方操作带来不利。国际正向套利就是先买入现货，再沽空期指合约。

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